abupy.BetaBu package

Submodules

abupy.BetaBu.ABuAtrPosition module

示例仓位管理:atr仓位管理模块

class abupy.BetaBu.ABuAtrPosition.AbuAtrPosition(kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, deposit_rate)[源代码]

Bases: abupy.BetaBu.ABuPositionBase.AbuPositionBase

示例atr仓位管理类

fit_position(factor_object)[源代码]

fit_position计算的结果是买入多少个单位(股,手,顿,合约) 计算:(常数价格 / 买入价格)* 当天交易日atr21 :param factor_object: ABuFactorBuyBases实例对象 :return:买入多少个单位(股,手,顿,合约)

s_atr_base_price = 15
s_std_atr_threshold = 0.5

abupy.BetaBu.ABuBeta module

abupy.BetaBu.ABuKellyPosition module

示例仓位管理:kelly仓位管理模块

class abupy.BetaBu.ABuKellyPosition.AbuKellyPosition(kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, deposit_rate)[源代码]

Bases: abupy.BetaBu.ABuPositionBase.AbuPositionBase

示例kelly仓位管理类

fit_position(factor_object)[源代码]

fit_position计算的结果是买入多少个单位(股,手,顿,合约) 需要factor_object策略因子对象通过历史回测统计胜率,期望收益,期望亏损, 并设置构造当前factor_object对象,通过kelly公司计算仓位 :param factor_object: ABuFactorBuyBases子类实例对象 :return:买入多少个单位(股,手,顿,合约)

abupy.BetaBu.ABuPositionBase module

风险控制仓位管理基础

class abupy.BetaBu.ABuPositionBase.AbuPositionBase(kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, deposit_rate)[源代码]

Bases: abc.NewBase

仓位管理抽象基类

fit_position(factor_object)[源代码]

fit_position计算的结果是买入多少个单位(股,手,顿,合约)具体计算子类实现 :param factor_object: ABuFactorBuyBases实例对象 :return:买入多少个单位(股,手,顿,合约)

abupy.BetaBu.ABuPositionBase.g_pos_max = 0.75

保证净最小比例,默认1,即不使用融资,不会触发Margin Call 在期货数据中有每种商品最少保证金比例,可使用设置 外部可通过如:abupy.beta.position.g_deposit_rate = 0.5

Module contents

class abupy.BetaBu.AbuPositionBase(kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, deposit_rate)[源代码]

Bases: abc.NewBase

仓位管理抽象基类

fit_position(factor_object)[源代码]

fit_position计算的结果是买入多少个单位(股,手,顿,合约)具体计算子类实现 :param factor_object: ABuFactorBuyBases实例对象 :return:买入多少个单位(股,手,顿,合约)

class abupy.BetaBu.AbuAtrPosition(kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, deposit_rate)[源代码]

Bases: abupy.BetaBu.ABuPositionBase.AbuPositionBase

示例atr仓位管理类

fit_position(factor_object)[源代码]

fit_position计算的结果是买入多少个单位(股,手,顿,合约) 计算:(常数价格 / 买入价格)* 当天交易日atr21 :param factor_object: ABuFactorBuyBases实例对象 :return:买入多少个单位(股,手,顿,合约)

s_atr_base_price = 15
s_std_atr_threshold = 0.5
class abupy.BetaBu.AbuKellyPosition(kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, deposit_rate)[源代码]

Bases: abupy.BetaBu.ABuPositionBase.AbuPositionBase

示例kelly仓位管理类

fit_position(factor_object)[源代码]

fit_position计算的结果是买入多少个单位(股,手,顿,合约) 需要factor_object策略因子对象通过历史回测统计胜率,期望收益,期望亏损, 并设置构造当前factor_object对象,通过kelly公司计算仓位 :param factor_object: ABuFactorBuyBases子类实例对象 :return:买入多少个单位(股,手,顿,合约)