abupy.FactorSellBu package¶
Submodules¶
abupy.FactorSellBu.ABuFS module¶
abupy.FactorSellBu.ABuFactorAtrNStop module¶
卖出择时示例因子:n倍atr(止盈止损)择时卖出策略
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class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorAtrNStop.
AbuFactorAtrNStop
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例n倍atr(止盈止损)因子
abupy.FactorSellBu.ABuFactorCloseAtrNStop module¶
卖出择时示例因子: 较小利润值 < 买入后最大收益价格 - 今日价格 < 较大利润值 -> 止盈卖出 只做为单边止盈因子使用,作为利润保护因子使用
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class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorCloseAtrNStop.
AbuFactorCloseAtrNStop
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例利润保护因子(止盈)因子
abupy.FactorSellBu.ABuFactorPreAtrNStop module¶
卖出择时示例因子:单日最大跌幅n倍atr止损 做为单边止损因子使用,作为风险控制保护因子
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class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorPreAtrNStop.
AbuFactorPreAtrNStop
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例单日最大跌幅n倍atr(止损)风险控制因子
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase module¶
卖出择时策略因子基础模块
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class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.
AbuFactorSellBase
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abc.NewBase
卖出择时策略因子基类:卖出择时策略基类和买入择时基类不同,买入择时 必须混入一个方向类,代表买涨还是买跌,且只能有一个方向,,卖出策略 可以同时支持买涨,也可以只支持一个方向
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make_sell_order
(order, day_ind)[源代码]¶ 根据交易发生的时间索引,依次进行:卖出交易时间序列特征生成, 决策卖出交易是否拦截,生成特征学习数据,最终返回是否order成交,即订单生效 :param order: 买入择时策略中生成的订单 :param day_ind: 卖出交易发生的时间索引,即对应self.kl_pd.key :return:
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make_sell_order_ml_feature
(day_ind)[源代码]¶ 根据卖出交易发生的时间索引构通过AbuMlFeature构建卖出时刻的各个交易特征 :param day_ind: 交易发生的时间索引,对应self.kl_pd.key :return:
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make_ump_block_decision
(ml_feature_dict)[源代码]¶ 输入需要决策的当前卖出交易特征通过ump模块的对外manager对交易进行决策, 判断是否拦截卖出交易,还是放行卖出交易。子类可复写此方法,即子类策略因子实现 自己的任意ump组合拦截方式,根据策略的拦截比例需要等等参数确定ump具体策略, 且对于多种策略并行执行策略本身定制适合自己的拦截策略,提高灵活度 :param ml_feature_dict: 需要决策的当前卖出时刻交易特征dict :return:
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read_fit_day
(today, orders)[源代码]¶ 在择时worker对象中做日交易的函数,亦可以理解为盘前的一些决策事件处理, 内部会调用子类实现的fit_day函数 :param today: 当前驱动的交易日金融时间序列数据
param orders: 买入择时策略中生成的订单序列 返回: 生成的交易订单AbuOrder对象
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sell_today
(order)[源代码]¶ 今天即进行卖出操作,需要不能使用今天的收盘数据等做为fit_day中信号判断, 适合如比特币非明确一天交易日时间或者特殊情况的卖出信号 :param order交易订单AbuOrder对象
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class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.
AbuFactorSellXD
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
以周期为重要参数的策略,xd代表参数’多少天’如已周期为参数可直接继承使用
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBreak module¶
卖出择时示例因子:突破卖出择时因子
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class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBreak.
AbuFactorSellBreak
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例向下突破卖出择时因子
-
class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBreak.
AbuFactorSellXDBK
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellXD
示例继承AbuFactorBuyXD, 向下突破卖出择时因子
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellNDay module¶
卖出择时示例因子:n日卖出策略,不管什么结果,买入后只持有N天
-
class
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellNDay.
AbuFactorSellNDay
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
n日卖出策略,不管交易现在什么结果,买入后只持有N天
Module contents¶
-
class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorSellBase
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abc.NewBase
卖出择时策略因子基类:卖出择时策略基类和买入择时基类不同,买入择时 必须混入一个方向类,代表买涨还是买跌,且只能有一个方向,,卖出策略 可以同时支持买涨,也可以只支持一个方向
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make_sell_order
(order, day_ind)[源代码]¶ 根据交易发生的时间索引,依次进行:卖出交易时间序列特征生成, 决策卖出交易是否拦截,生成特征学习数据,最终返回是否order成交,即订单生效 :param order: 买入择时策略中生成的订单 :param day_ind: 卖出交易发生的时间索引,即对应self.kl_pd.key :return:
-
make_sell_order_ml_feature
(day_ind)[源代码]¶ 根据卖出交易发生的时间索引构通过AbuMlFeature构建卖出时刻的各个交易特征 :param day_ind: 交易发生的时间索引,对应self.kl_pd.key :return:
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make_ump_block_decision
(ml_feature_dict)[源代码]¶ 输入需要决策的当前卖出交易特征通过ump模块的对外manager对交易进行决策, 判断是否拦截卖出交易,还是放行卖出交易。子类可复写此方法,即子类策略因子实现 自己的任意ump组合拦截方式,根据策略的拦截比例需要等等参数确定ump具体策略, 且对于多种策略并行执行策略本身定制适合自己的拦截策略,提高灵活度 :param ml_feature_dict: 需要决策的当前卖出时刻交易特征dict :return:
-
read_fit_day
(today, orders)[源代码]¶ 在择时worker对象中做日交易的函数,亦可以理解为盘前的一些决策事件处理, 内部会调用子类实现的fit_day函数 :param today: 当前驱动的交易日金融时间序列数据
param orders: 买入择时策略中生成的订单序列 返回: 生成的交易订单AbuOrder对象
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sell_today
(order)[源代码]¶ 今天即进行卖出操作,需要不能使用今天的收盘数据等做为fit_day中信号判断, 适合如比特币非明确一天交易日时间或者特殊情况的卖出信号 :param order交易订单AbuOrder对象
-
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class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorSellXD
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
以周期为重要参数的策略,xd代表参数’多少天’如已周期为参数可直接继承使用
-
class
abupy.FactorSellBu.
ESupportDirection
[源代码]¶ Bases:
enum.Enum
子策略在support_direction中支持的方向数值定义
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DIRECTION_CAll
= 1.0¶
-
DIRECTION_PUT
= -1.0¶
-
-
class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorPreAtrNStop
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例单日最大跌幅n倍atr(止损)风险控制因子
-
class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorAtrNStop
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例n倍atr(止盈止损)因子
-
class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorCloseAtrNStop
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例利润保护因子(止盈)因子
-
class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorSellBreak
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
示例向下突破卖出择时因子
-
class
abupy.FactorSellBu.
AbuFactorSellNDay
(capital, kl_pd, combine_kl_pd, benchmark, **kwargs)[源代码]¶ Bases:
abupy.FactorSellBu.ABuFactorSellBase.AbuFactorSellBase
n日卖出策略,不管交易现在什么结果,买入后只持有N天